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Nouveauté : mise en ligne de deux PRICERS

Premier Pricer : Pricing et Grecques d'Options CALL/PUT Européennes via Black-Scholes, Monte Carlo, la Méthode des Différences Finies et la méthode Radial Basic Function.
                              Second Pricer : Calcul de Volatilité implicite. Pricing via                               le modèle Displaced Log Normal. Pricing via le modèle                               CEV et graphe du Smile de Volatilité.