Mes Projets Réalisés :

imgae d'un arbre
Modélisation et pricing d'Options Européennes et Américaines CALL/PUT via le modèle binomial.

>> Télécharger le fichier Excel <<
image de finance
Pricing et Grecques d'Options CALL/PUT Européennes via Black-Scholes, Monte Carlo, la Méthode des Différences Finies et la méthode Radial Basic Function en C#.

>> lien vers le PRICER <<
impression d'écran
Pricing et Grecques d'Options CALL/PUT Européennes via les méthodes de Black-Scholes et Monte Carlo en VBA.

>> Télécharger le fichier Excel <<
image de bourse
Calcul de Volatilité implicite
Pricing via le modèle Displaced Log Normal
Pricing via le modèle CEV et graphe du Smile de Volatilité en C#.

>> lien vers le PRICER <<